Commodity Trading Strategi Eksempler

Gratis Dag Trading Strategier og eksempler Klikk for å se et utvalg av dem i detalj. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. RESULTATBESKYTTELSE: HVER FØLGENDE ER GJORT FOR NØYAKTIG FORTEGNELSE AV STRATEGIEN OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene som leveres med denne nettsiden. EKSEMPLER PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE TOLKES SOM EN PROMISE ELLER GARANTI FOR RESULTAT. Copyright 2016 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach ansvarsfraskrivelse personvernpolitikkBREAKING DOWN Commodity Den grunnleggende ideen er at det er liten differensiering mellom en vare som kommer fra en produsent og samme vare fra en annen produsent. En fat olje er i utgangspunktet det samme produktet, uavhengig av produsenten. I kontrast, for elektronikkvarer, kan kvaliteten og egenskapene til et gitt produkt være helt forskjellig avhengig av produsenten. Noen tradisjonelle eksempler på råvarer inkluderer korn, gull, biff, olje og naturgass. Mer nylig har definisjonen utvidet til å omfatte finansielle produkter, som utenlandske valutaer og indekser. Teknologiske fremskritt har også ført til at nye typer varer utveksles på markedet. For eksempel, mobiltelefon minutter og båndbredde. Varekjøp Kjøpere og Produsenter Salg og kjøp av varer utføres vanligvis gjennom terminkontrakter på utveksling som standardiserer kvantiteten og minimumskvaliteten til varen som handles. For eksempel fastslår Chicago Board of Trade at en hvetekontrakt er for 5000 busker og angir også hvilke hvetekvaliteter som kan brukes til å tilfredsstille kontrakten. Det er to typer handelsfolk som handler råvare futures. Den første er kjøpere og produsenter av varer som bruker råvare futures kontrakter for sikringsformål som de var opprinnelig beregnet på. Disse handlerne faktisk lager eller mottar den faktiske varen når futures kontrakten utløper. For eksempel kan hvetebonden som plante en avling, sikre seg mot risikoen for å miste penger dersom prisen på hvete faller før avlingen høstes. Bonden kan selge hvete futures kontrakter når avlingen er plantet og garantere en forhåndsbestemt pris for hveten når den høstes. Commodities Spekulanter Den andre typen handelsvarehandler er spekulanten. Disse er handelsmenn som handler i råvaremarkedene med det ene formål å dra nytte av de flyktige prisbevegelsene. Disse handlerne har aldri til hensikt å gjøre eller ta imot den faktiske varen når futures kontrakten utløper. Mange av futures-markedene er svært likvide og har en høy grad av daglig rekkevidde og volatilitet, noe som gjør dem veldig fristende markeder for intradaghandlere. Mange av indeks futures brukes av megler og porteføljeforvaltere for å kompensere for risiko. Også siden varer ikke vanligvis handler sammen med aksje - og obligasjonsmarkeder, kan enkelte varer også brukes effektivt til å diversifisere en investeringsportefølje. En oversikt over Commodities Trading Commodities-markeder, både historisk og moderne, har hatt stor økonomisk innvirkning på nasjoner og mennesker. Virkningen av råvaremarkedene gjennom historien er fortsatt ikke fullt kjent, men det har blitt foreslått at ris futures kan ha blitt handlet i Kina så lenge siden som 6000 år. Mangel på kritiske råvarer har utløst kriger gjennom historien (for eksempel i andre verdenskrig, da Japan ventet til utenlandske land for å sikre olje og gummi), mens overforbruk kan få en ødeleggende innvirkning på en region ved å devaluere prisene på kjernevarer. Energiprodukter som råvarer overvåkes nøye av land, bedrifter og forbrukere. Den gjennomsnittlige vestlige forbrukeren kan bli betydelig påvirket av høye råpriser. Alternativt kan oljeproduserende land i Midtøsten (som i stor grad er avhengige av petrodollarer som inntektskilde), bli negativt påvirket av lave råpriser. Uvanlige forstyrrelser forårsaket av vær eller naturkatastrofer kan ikke bare være en drivkraft for prisvekst, men kan også forårsake regionale matmangel. Les videre for å finne ut om hvilken rolle ulike produkter spiller i den globale økonomien, og hvordan investorer kan gjøre økonomiske hendelser til muligheter. De fire kategoriene av handelsvarer omfatter: Energi (inkludert råolje, oppvarmingsolje, naturgass og bensin) Metaller (inkludert gull, sølv, platina og kobber) Husdyr og kjøtt (inkludert magert hogs, svinekjøtt, levende storfe og feederkveg) Jordbruk (inkludert mais, soyabønner, hvete, ris, kakao, kaffe, bomull og sukker) Gamle sivilisasjoner handlet med et stort utvalg av varer, inkludert husdyr, skjell, krydder og gull. Selv om kvaliteten på produktet, leveringsdato og transportmetoder ofte var upålitelig, var varehandel en viktig virksomhet. Kraften til imperier kan betraktes som noe proporsjonal med deres evne til å skape og forvalte komplekse handelssystemer og legge til rette for varehandel, da disse tjente som handelshjul, økonomisk utvikling og beskatning for kongerikets skattemessige verdier. Omdømme og pålitelighet var kritiske grunner for å sikre tillit fra gamle investorer, forhandlere og leverandører. Investeringsegenskaper Råvarehandel i børsene kan kreve avtalt standarder slik at handler kan utføres (uten visuell inspeksjon). Du ønsker ikke å kjøpe 100 enheter av storfe for å finne ut at storfeene er syke, eller oppdage at sukkerkjøpet er av dårlig eller uakseptabel kvalitet. Det er andre måter som handel og investering i varer kan være svært forskjellig fra å investere i tradisjonelle verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Global økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt og markedskrav til råvarer påvirker prisene på stifter som olje, aluminium, kobber, sukker og mais. For eksempel har fremveksten av Kina og India som vesentlige økonomiske aktører bidratt til at tilgjengeligheten av industrielle metaller, for eksempel stål, for resten av verden har blitt redusert. Grunnleggende økonomiske prinsipper følger typisk varevaremarkedene: lavere tilbud er høyere priser. For eksempel kan investorer følge husdyrmønster og statistikk. Store forstyrrelser i forsyningen, som utbredte helseskader og sykdommer, kan føre til å investere spiller, gitt at den langsiktige etterspørselen etter husdyr er generelt stabil og forutsigbar. Gullstandarden Det er noe anrop for forsiktighet, da det å investere direkte i bestemte varer kan være et risikabelt forslag, om ikke rett og slett spekulativ uten den nødvendige omhu og begrunnelse som er involvert. Noen spiller er mer populære og fornuftige i naturen. Volatile eller bearish markeder finner vanligvis skremme investorer som krypterer for å overføre penger til edle metaller som gull, som historisk sett har blitt sett på som et pålitelig, pålitelig metall med overførbar verdi. Investorer som mister penger på aksjemarkedet kan skape gode avkastninger ved å handle med edle metaller. Edelmetaller kan også brukes som sikring mot høy inflasjon eller perioder med valuta devaluering. Energizing Market Energy spiller er også vanlig for varer. Den globale økonomiske utviklingen og reduserte oljeutslipp fra brønner rundt om i verden kan føre til økte oljeprisvekst. som investorer veier og vurderer begrenset oljeforsyning med stadig økende energibehov. Imidlertid bør optimistiske syn på oljeprisen herdes med visse hensyn. Økonomiske nedturer, produksjonsendringer av Oljeforetakets Organisasjon (OPEC) og nye teknologiske fremskritt (som vind, sol og biodrivstoff) som har til hensikt å erstatte (eller utfylle) råolje som energivirksomhet bør også vurderes. Risikobaserte forretningsprodukter kan raskt bli risikable investeringsforslag fordi de kan bli påvirket av tilfeldigheter som er vanskelige, om ikke umulige å forutsi. Disse inkluderer uvanlige værmønstre, naturkatastrofer, epidemier og menneskeskapte katastrofer. Korn har for eksempel et veldig aktivt handelsmarked og kan være volatile i sommermånedene eller perioder med væroverganger. Derfor kan det være lurt å ikke tildele mer enn 10 av en portefølje til varer (med mindre ekte innsikt indikerer spesifikke trender eller hendelser). Utveksling Med varer som spiller en viktig og kritisk rolle i de globale økonomiske markedene og påvirker livet til de fleste mennesker på planeten, er det mange råvare - og futuresutvekslinger rundt om i verden. Hver utveksling har noen få varer eller spesialiserer seg på en enkelt vare. For eksempel er US Futures Exchange en viktig utveksling som bare bærer energiprodukter. Futures og Hedging Futures, terminkontrakter og sikring er en utbredt praksis med råvarer. Luftfartssektoren er et eksempel på en stor industri som må sikre massive mengder drivstoff til stabile priser for planleggingsformål. På grunn av dette måtte flyselskaper engasjere seg i sikring og innkjøp av drivstoff til faste renter (for en periode) for å unngå markedsvolatilitet av råolje og bensin, noe som ville gjøre deres regnskap mer volatil og risikofylt for investorer. Farming kooperativer benytter også denne mekanismen. Uten futures og sikring kan volatilitet i varer føre til konkurser for bedrifter som krever forutsigbarhet i å håndtere sine utgifter. Produktutveksling brukes derfor av produsenter og tjenesteleverandører som en del av budsjetteringsprosessen, og evnen til å normalisere utgifter ved bruk av terminskontrakter reduserer mye kontantstrømrelatert hodepine. Bunnlinjen Investering i varer kan raskt degenerere til gambling eller spekulasjon når en næringsdrivende gjør uinformerte beslutninger. Men ved å bruke råvare futures eller sikring, kan investorer og forretningsplanleggere sikre forsikring mot volatile priser. Befolkningsvekst, kombinert med begrenset jordbruksforsyning, kan gi muligheter til å ri landbruksprisøkninger. Krav til industrielle metaller kan også føre til muligheter til å tjene penger ved å satse på fremtidige prisøkninger. Når markeder er uvanlig volatile eller bearish, kan varer også øke i pris og bli et (midlertidig) sted å parkere penger. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innenfor et land, er grenser i en bestemt tidsperiode. CCI-korreksjon CCI-korreksjon Innledning Utviklet av Donald Lambert, Commodity Channel Index (CCI) er en momentum-oscillator som kan brukes til å identifisere en ny trend eller advarsel om ekstreme forhold. Denne strategien bruker ukentlig CCI til å diktere handelspartiskheten når den stiger over 100 eller faller under -100, som er nøkkelnivåer notert av Lambert. Når handelskompetansen er satt, brukes daglig CCI til å generere handelssignaler når den når sine ekstremer. Lambert039s handelsretningslinjer for CCI fokuserte på bevegelser over 100 og under 100 for å generere kjøp og salgssignaler. Fordi 70 til 80 prosent av CCI-verdiene er mellom 100 og 100, vil et kjøps - eller salgssignal kun være i kraft fra 20 til 30 prosent av tiden. Når CCI beveger seg over 100, anses en sikkerhet for å komme inn i en sterk opptrinn og et kjøpssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg under 100. Når CCI beveger seg under 100, anses sikkerheten for å være i sterk nedgang og et salgssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg tilbake over 100. Ved å kreve en utgang på et flytte tilbake under 100 eller et trekk tilbake over -100, produserte Lamberts opprinnelige handelsstrategi mange relativt korte signaler. Denne CCI-korreksjonsstrategien gir en tweak til Lamberts original, men opprettholder sine generelle handelsretningslinjer, som stole på en bølge over 100 eller stup under -100. Det er tre trinn. 1. Definer større trend og trading bias. En CCI-stigning på over 100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en opptrend er i ferd med å komme opp og en bullish handelsforspenning er vedtatt. Denne hauskanske bias forblir til det er en bølge under -100. En CCI-bølge under -100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en nedtrend er fremvoksende og en bearish trading bias er vedtatt. Denne bearish bias forblir til det er bevist ellers med en bølge over 100. 2. Vent på en mindre motsatt trendbevegelse. Bruk det daglige diagrammet til å lete etter overkjøpte tilbakekallinger når det ukentlige diagrammet dikterer en bullish handelspartnere. Et CCI-stup under -100 gjenspeiler en tilbaketrekking i en større opptrinn. Se etter oversold bounces når trading bias er bearish. En CCI-bølge over 100 på det daglige diagrammet indikerer sprett i en større nedtrend. 3. Se en reversering av denne motetreningsbevegelsen. Når handelsforspenningen er bullish og daglig CCI beveger seg under -100, signaliserer en bølge tilbake i positivt territorium en reversering av tilbaketrekningen. Dette indikerer at den større opptrenden også gjenopptas. Når handelsforspenningen er bearish og daglig CCI beveger seg over 100, signaliserer et stup i negativt territorium en reversering av studien. Dette indikerer at den større nedtrenden gjenopptas. Den generelle ideen er å handle i retning av den større trenden. Chartist må kortere tidsrammen for å lete etter signaler basert på den kortere trenden. I teorien kan enhver kombinasjon av tidsrammer brukes. For eksempel kan daglige diagrammer brukes til å identifisere den større trenden og diktere handelspartiklene. Tretti minutters diagrammer kan da brukes til å følge den kortere trenden og generere handelssignaler. Å starte posisjoner etter en korreksjon forbedrer risikobeløpet. Handelseksempler Det første diagrammet i denne artikkelen viser SampP 500 ETF (SPY) med 26 ukers CCI. Jeg valgte 26 uker fordi den representerer seks måneder, noe som er en ganske god målestokk for en middels eller langsiktig trend. De gule områdene viser når 26 uker CCI var i tyrmodus, noe som betyr at det siste signalet var en overspenning over 100. De hvite områdene viser når 26 uker CCI var i bjørnmodus, noe som betyr at det siste signalet var et stup under -100. De neste tre kartene viser daglige barer og 26-dagers CCI for å generere signaler for 2008, 2009 og 2010. Let039s begynner med 2008. Ukentlig CCI flyttet til bæremodus i november 2007 (blå linje). Dette betyr at vi nærmer oss det daglige diagrammet med en bearish bias og bare ser etter bearish signaler. Bullish signaler ignoreres fordi den større trenden er nede. Husk at et bearish signal er en bølge over 100 og deretter et trekk under nulllinjen. De røde stiplede linjene viser fem signaler, en i slutten av 2007 og fire i 2008. Selgesignalet i slutten av februar virket ikke så bra, men de andre som var i samsvar med SPY toppene, var ganske bra. Tabellen ovenfor viser ukentlig CCI-skifte fra bæremodus til tyrmodus i begynnelsen av mai 2009. Før denne overgangen produserte daglig CCI et annet godt salgssignal i begynnelsen av januar. Etter mai-overgangen, produserte CCI et kjøpesignal i midten av juli da CCI dyppet under -100 og deretter økte over nulllinjen. Det viste seg ganske rettidig signal. Det var to nærsignaler som CCI dyppet til -97 i slutten av juni og tidlig i november. 2010 startet med en bullish bias, byttet til en bearish bias i slutten av juni og deretter tilbake til en hausseisk bias tidlig i oktober. Dette innebærer at det var tre forskjellige handelsperioder: bullish signaler ble vurdert fra januar til midten av juni, bauste signaler ble vurdert fra midten av juni til begynnelsen av oktober og bullish signaler ble vurdert fra tidlig oktober til årets slutt. Det var et voldelig år. Det første bullish signalet i midten av februar førte til et fint fremskritt. Det hausseiske signalet i midten av juni ville ha vært en taper etter den kraftige nedgangen under 100. Det var noen følge gjennom etter bearish-signalet i august, men det var et godt stopp for å enten låse inn fortjeneste eller forhindre tap. Ved hjelp av to tidsrammer, som ukentlige diagrammer for handelspartiskhet og daglige diagrammer for signaler, kan det være tungvint. Chartister kan etterligne ukentlig CCI på det daglige diagrammet ved å bruke en lengre titt tilbake periode. Eksempelet nedenfor viser et daglig diagram for SampP 500 ETF fra februar 2010 til februar 2012, to år. I stedet for en 20-ukers CCI på et ukentlig diagram viser dette diagrammet et 100-dagers CCI for å diktere handelspartiklene. En hausseforspenning er i kraft etter en bølge over 100 (gule områder) og en bearish bias er i kraft etter et stup under -100 (hvite områder). 20-dagers CCI brukes til å generere handelssignaler i harmoni med handelspartiklene diktert av 100-dagers CCI. Det var bearish signaler i slutten av juni og tidlig i august (rød prikket linje). En kystfisk bias tok tak når 100-dagers CCI økte over 100 i midten av september 2010. En sterk opptrapp ble deretter tatt og 20-dagers CCI dyppet ikke under -100 til mars 2011, seks måneder senere. Det var et nært signal i november da CCI nådde -94 før du slått på igjen. Dette er kanskje en tid da noen personlig vurdering er nødvendig. Konklusjoner KKI-korrigeringsstrategien gir handelsmenn det beste fra begge verdener: handel med trenden og initiativer etter en korrigerende fase. Som eksemplene viser, ville det være ganske umulig å finne den perfekte innstillingen. Dessuten bør kartleggere unngå kurvepass ved å designe en handelsstrategi. Legg også merke til at CCI-korreksjonsstrategien ikke er ment som et frittstående system. Chartists trenger å vurdere hvordan å implementere stopp-tap, når du skal ta fortjeneste og hvordan du skreddersyr strategien til dine egne mål og handelsstil. Mer aggressive forhandlere kan foretrekke en kortere titt tilbake periode for å generere raskere signaler, mens mindre aggressive handelsmenn kanskje foretrekker en CCI-bølge over 100 for å generere signaler på kort tidsramme. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med CCI-indikatorene. Ytterligere studie Denne boken beskriver flere handelsstrategier og inneholder et kapittel om utganger. Larry Connors viser detaljene i hans back-tester og gir retningslinjer for å forbedre handelsresultater. Kort sikt Trading Strategies som jobber Larry Connors og Cesar Alvarez