Forex Strategi Backtesting

Manuell tilbakestilling Øvelse av kunst for handel Manuell tilbaketesting Øvelse av handelskunst Av James Stanley Trading, som mange andre ting i livet, kan forbedres med erfaring. Dette er ofte hvor nye handelsmenn mislykkes. Når de har forstått dette, ser de på en veldig enkel forhandling. ldquoIs lære å handle profittabelt verdt timerdquo meg selv og mange andre handelsmenn ville (eller kanskje mer nøyaktig lsquohaversquo) svarte en emphatic lsquoYesrsquo til det spørsmålet, og startet en læringsprosess for å få våre resultater til det punktet vi ønsker. Men ikke alle ville være i den båten. Den vanskelige tingen om erfaring når handelen er det faktum at den samme erfaringen kan koste oss penger. I løpet av årene har Irsquove hørt mange flippant hevder lsquoah, thatrsquos din undervisning til markets. rsquo Og det kan være tilfelle. Men det finnes andre måter å tjene på erfaring i den spekulasjon som er gammel. Korn - og rishandlere, de opprinnelige skaperne av teknisk analyse, ville ansette et element av lsquopaper trading, rsquo for å spore hypotetisk fortjeneste eller tap for strategiene som de handler. Dette er knyttet til demohandel i dag, slik at vi kan teste våre teorier og strategier på markedet uten økonomisk risiko. Er dette akkurat det samme som trading live, nei, fordi det ikke er en likviditetsleverandør i den andre enden av din handel som utfører ACTUAL utførelse, men det kan tillate meg å teste mine strategier i et dynamisk miljø. Ulempen med demo trading eller demo-testing en strategi er det faktum at det kan ta lang tid å få nok resultater til å gjøre en beslutning for mine strategier konsistens. Hvis jeg vil teste en strategi på et daglig kart, kan det ta meg et helt år bare å plassere noen få handler. Og etter de få handlingene, Irsquom, er ikke sikker på at Irsquod er komfortabel nok med strategien for å bruke den live (tross alt ble bare noen få handler plassert, hvordan vet jeg om dette var en anomali eller ikke). Det er her manuell back-testing kan komme inn i spill. Dette er en måte å simulere et levende markedsmiljø med dynamiske priser på. Itrsquos viktig å merke seg eventuelle tilbakemeldinger som vi utfører manuelt eller automatisert, lider av en enestående tilbakekalling, og det er det faktum at fortidens ytelse ikke nødvendigvis kommer til å replikere seg på den måten fremover. Men det er ikke poenget med den manuelle back-testen. Grunnen til at jeg gjør testen er å trene meg selv, ved hjelp av verktøyene i strategien som testes, slik at jeg kanskje vet hvordan man mest effektivt kan benytte tilnærmingen. Jeg kan gjøre dette på en hvilken som helst tidsramme, med hvilken som helst valutapar, og nesten hvilken som helst strategi jeg handler. Trinn 1: Klipp diagrammet Første skritt når manuell tilbakestesting er å kle på diagrammer med indikatorene som vi skal bruke i strategien som vi tester. For denne illustrasjonen, Irsquom kommer til å bruke en 89-periode EMA og en 13-periode CCI. Etter å ha fått diagrammet kledd, er vi klare til å fortsette. Laget av James Stanley Trinn 2: Ta et skritt tilbake i tiden Etter at vi har klistret vårt kart, må vi gå til en tidligere periode på diagrammet. Her er at jeg vil være ukjent med pris handling for den testede perioden. Jeg vil at prisene skal være så nær dynamikken til et ekte marked som mulig. Jeg vil at dette skal være uforutsigbart. For å gjøre dette kan jeg bare klikke og dra tilbake i tid for å komme til en tidligere dato på diagrammet. Skapt av James Stanley Trinn 3: Gå fremover i tid Denne funksjonen er veldig gunstig for handelsfolk som gjør mye manuell tilbakest testing, men ofte ukjent for mange. Dette har å gjøre med lsquoforward, rsquo og lsquobackwards, rsquo piler på tastaturet ditt. Hvis jeg ønsket å gå tilbake en time, kan jeg bare trykke på lsquobackward-piltasten, rsquo en gang. Men hvis Irsquom-test på et 4-timers diagram ndash 1 trykker på piltastene fremover eller bakover, svarer det til å bevege seg fremover eller bakover 4 timer om gangen. Dette er en ekstremt praktisk funksjon som kan tillate meg å krysse en stor avstand på kartet i løpet av kort tid. På dette punktet vil jeg gå fremover på diagrammet til jeg finner en handel som oppfyller kriteriene mine. Når jeg gjør det, vil jeg ta en pause og begynne å klare meg til å gå videre til trinn 5. Trinn 4: Ta opp resultatene Dette trinnet kan avvike mellom handelsmann til handelsmann basert på stil og måte å registrere. Jeg oppfordrer alle nye handelsmenn eller de som er nye til manuell tilbakest testing for å skrive hver av disse handlene ned, enten det er en journal, et regneark eller en handelslogg. Noen nøkkelinformasjon er her: Hvor vil du sette ditt stopp Hvor vil du være ute etter å ta fortjeneste Du kan registrere all denne informasjonen, samt eventuelle andre observasjoner du har gjort. Etter noen få handler har du noen få opplysninger du kan bruke til å gjøre strategien mer effektiv for dine mål. Trinn 5: Skyll og gjenta Etter at vi har funnet en hypotetisk handel, kan vi på den tiden gå videre fremover for å få en ide for hvordan det kan ha trent ut. Igjen kan vi registrere disse resultatene i våre tidsskrifter. Så kan vi gå videre til neste handel. Vi kan fortsette å gjøre dette til vi føler komforten, og erfaringen med strategien for å gå videre til neste teststest. For noen forhandlere som prøver å sjekke med mindre saldoer, tar andre spranget direkte inn i levende markeder, mens andre, som for eksempel ndash, vil da teste strategien på en demo-konto med live, dynamisk prising. --- Skrevet av James B. Stanley For å kontakte James Stanley, kan du følge James på Twitter JStanleyFX. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Hvordan kan jeg backtest strategier Kan du fortelle meg hvordan kan jeg backtest mine strategier Jeg vet ikke hvordan jeg skal kode Eksperter i MT. Er det noen annen vei rundt som tillater meg å se backtesting resultater PL. Takk for hjelpens gutter, jubelbacktest. backtest. og backtest. alltid gjør vi backtest. men prisen bryr seg ikke med denne backtesten. fordi når du kommer tilbake med baren og finner noe av poenget ut av indikatorene dine, endrer du dem raskt for å få prisen inkludert. det vil være i det siste området. og du sier nå det er bra jeg vil gå videre, det er ok. men når du starter vil du finne et annet punkt som forårsaker tap. og du kommer til å endre på nytt. prisen bekrefter ikke med pakkeprøve. det bekjenner seg selv. det er ingenting som skal styre prisen. ellers din tikanalyse. men du kan stole på indikatorene for å se hvor du er. få situasjonen til prisen av dem. analysere. men din TRGT. og få pips. La oss forestille oss at vi fikk en ekspertindikator og laget en backtest. og vi fant det bra. og alle handelsmenn har begynt å bruke den. og åpnet samme type stilling. tror du at prisen vil fortsette så vel som handelsmennets ønske. Strategi Backtesting-plattformer Til nå prøver jeg for tiden flere programvarepakker for backtesting strategier for å velge det beste som skal brukes til et stort prosjekt. Jeg må si at jeg har vært borte fra slike detaljer de siste 2-3 årene, og jeg er sikker på at informasjonen min er utdatert, og jeg trenger en oppfriskning fra eksperterne her som bruker dagens programvarepakker og deres erfaringer. Jeg testdemoingtrying følgende pakker akkurat nå (Så, vær så snill, hvis du har tilbakemeldinger om noen av dem, ville det være mye verdsatt å legge inn et detaljert svar): 1- Matlab 2- Trading Blox 3- MultiCharts 4- Trade Station 5- AmiBroker 6- NinjaTrader Nå vet jeg at de fleste av de nevnte pakkene og plattformene hovedsakelig er detaljhandel, og de vil være like gode som detaljhandel for alle nivåer, men jeg er også åpen for institusjonelle pakker, hvis noen medlem her har en tidligere erfaring med en (bare for å klargjøre, institusjonelle pakker betyr plattformer som brukes av hedgefond eller stasjonære kontorer i store banker). Ikke snakk om MT (Metatrader) eller Metastock, vær så snill, siden jeg ikke vil bruke noen av dem. MT bruker litt variasjon av C og jeg er ikke villig til å lære C som jeg ikke har tid. Metastock, jeg har allerede prøvd, og jeg må si det er søppel, veldig grunnleggende, begrenset og mange begrensninger, så det passer ikke til, selv med en liten detaljhandel. Jeg har brukt Matlab tilbake i mine gamle tekniske dager, og jeg må si det er et veldig praktisk verktøy, men igjen vil det kreve mye kodehåndtering, og jeg prøver å minimere kodingen så mye som mulig. Her er det jeg leter etter på backtesting-plattformen, så hvis du allerede har opplevd dette i en av de ovennevnte eller i en annen plattform som ikke er nevnt, blir din tilbakemelding mye verdsatt: 1- Platformen må være presis, nøyaktig og realistisk som mulig i backtesting, dvs. backtesting strategier så nær som mulig for virkeligheten 2- Systemdesign og konstruksjon må være så fleksibel som mulig, slik at alle komponenter og forhold kan opprettes og med mulighet for å koble disse komponentene sammen, dvs. pakken må gi mulighet for komponentavhengighet For eksempel, når man simulerer oppføringer, må man ha muligheten til å konstruere reglene for oppføringene basert på en eventuell tilstand eller sett av forhold, avhengig eller uavhengig, uten å fjerne muligheten for å integrere inngangskomponenten fra andre systemkomponenter. For å klargjøre dette, kan vi si at en strategi har en enkel oppføringsregel, som går lang når prisen krysser over 20-EMA med 1 på en intradag-basis, men hvis de tre siste påfølgende transaksjoner mistet penger, bør innføringsregelen krysse over 20-EMA med 1,35 i stedet, og hvis de siste 2 påfølgende handler var vinnere med et gjennomsnitt på 15 profitt eller mer, bør innføringsregelen krysse over 20-EMA med bare 0,5. Jeg håper du har poenget mitt. Det samme gjelder ikke bare inngangsregler, men også å stoppe taputganger og fortjenesteutganger. 3- Posisjonsbestemte komponentbetingelser kan bygges av et hvilket som helst sett av forhold eller regler. Hvis jeg for eksempel trenger stillingsstørrelsen til å være dynamisk basert på prosentandelen forskjellen mellom prisen og en 250-EMA, må jeg kunne gjøre dette, hvor 100 av stillingen som skal tas når prisen er overbelow 250 - EMA med 1 og posisjonsstørrelse reduseres trinnvis med 10 for hvert 1 trinn unna 250-EMA i begge retninger. Nåler for å si at posisjonen måler tilpasset formelberegning må støttes, og jeg må ha muligheten til å bruke data fra egenkapitalkurven serielt for å dynamisk endre posisjonstørrelsen til neste handler. En annen veldig viktig ting i støtteposisjonsstørrelsesberegninger er å ha muligheten til å bruke de beregnede sannsynlighetene fra resultater til et bestemt punkt for å justere posisjonsstørrelsen i henhold til en formel. Som et eksempel kan vi si at jeg vil bruke en bestemt posisjonstørrelsesformel for de første 100 handler og deretter basert på kontoverdien etter de 100 handlerne og fordelingen av de 100 handler, vil jeg bruke forskjellige posisjonstørrelsesformler etterpå. For å utdybe: Hvis etter de første 100 bransjene vokste kontoverdien med 30 eller mer og de første 100 handler var 60 vinnere og 40 tapere, winloss-forhold på 2,51, jeg må ha muligheten til å bruke en annen posisjonsformelformel i dette tilfellet for de neste 100 handler og så videre. Hovedidéen bak dette er at når du går, forventer systemforventningen over tid mens du tar på flere og flere handler, og det grunnleggende konseptet er at hvis forventet forventning blir bedre, vil du løfte opp stillingsstørrelsen og lage mest mulig ut av den forbedrede forventningen, og hvis forventet forventning på systemet ditt blir værre, må du kutte ned posisjonen din og handle mindre siden når forventet forventning blir bedre, får du nesten mer belønning for hver dollar du risikerer og vice versa . 4- Utførelsesbetingelser skal være så fleksible som mulig og svært nær virkelige situasjoner som tillater variabel eller formelbasert glidning. Utførelsen må også støtte formler for å nøyaktig bestemme hvor og hvordan man skal legge inn hensyn til volum og likviditet (Defineres av formler og filtre). 5- Flere systemtesting på samme tid på flere instrumenter må støttes, det vil si hvis jeg har 3 ulike handelssystemer og 100 instrumenter for handel basert på systembetingelsene, må pakken tillate tilbakestesting av alle 3 handelssystemer blant de 100 instrumentene samtidig, og handler i rekkefølge de kommer basert på reglene for de 3 systemene og kombiner deretter resultatene i en enkelt portefølje, som om pakken simulerer en skanning hver dag for de 100 instrumentene for å se hvilket system som genererer signaler og utfør signaler basert på systemprogrammerte forhold og så videre å administrere flere posisjoner samtidig tid 6- Rapportering og testing av resultater må være omfattende og eksporterbare for å utmerke seg. Grunnleggende statistiske beregninger må inkluderes i tillegg til lønnsomheten til systemet eller kombinasjonen av systemer som testes. Egenkapitalkurvdata må også kunne eksporteres for å utmerke seg. Grunnleggende egenkapitalkurve måler som maks. drawdown og gjennomsnittlig månedlig nedtjening, variabilitet av avkastning og standardavvik av egenkapitalkurven, etc., er foretrukket å være tilstede i pakken 7- Optimalisering for 1 eller flere variabler skal være en del av pakken og pakken skal kunne optimaliser for ikke-standardvariabler, for eksempel optimalisere for å oppnå min. drawdown etc. 8- Pakken må ha muligheten til å få data enten fra en sanntid eller automatisk kilde, eller manuelt gjennom csv eller Excel-filer. Det skal støtte kontinuerlig terminskontraktdata samt opsjonsdata 9- Finansielle instrumenter som skal støttes, er aksjer, opsjoner, futures og OTC FX-data, og felt som skal støttes i pakkedatabasen, er Timestamp, åpen, høy, lav, nær, volum, bud, budvolum, spør, spør volum, oppgjørspris og åpen interesse. Til slutt, beklager det lange innlegget og beklager at jeg holdt deg lese alt dette. Din tilbakemelding er virkelig virkelig verdsatt. Ble med Jan 2005 Status: Glad Forummedlem 1.152 Innlegg Takk mye for ditt svar og for ditt tilbud også, veldig sjenerøs fra deg. Tiden er litt begrenset, det er derfor jeg forlater programmeringsalternativet som den siste hvis jeg ikke fant en ferdigpakke som er bra for det jeg leter etter. Hittil, ut av alle pakkene jeg nevnte, ser Trading Blox bra ut for det jeg leter etter, ikke den eksakte kampen, men det virker bra, men jeg vil ikke gå på kompromiss med kvalitet og funksjoner uansett, så trenger du fortsatt mer grundig testing. Takk igjen og vil holde kontakten. Jeg forstår helt hvor du kommer fra med ditt første innlegg. Men jeg tror virkelig at for kravene som du oppgir, må du ta en annen rute. Jeg tror ikke det vil være noen pakke ut av esken (unntatt de du nevnte) som vil kunne imøtekomme slike krav. Jeg prøver mye selv og har behov for å teste mange ting igjen. Til slutt skrev jeg min egen backtesting programvare i c. Jeg forstår at du uttalt at du ikke er ivrig etter å gå denne veien, men. Jeg er virkelig affraid.